평균 진실 범위로 수익 지역을 입력하십시오.
평균 진정한 범위 (ATR)로 알려진 표시기는 완벽한 거래 시스템을 개발하거나 전략의 일환으로 진입 또는 퇴장 신호에 사용됩니다. 전문가들은 수년간이 변동성 지표를 사용하여 거래 결과를 개선했습니다. 그것을 사용하는 방법과 왜 시도해야하는지 알아보십시오.
어떤 위도와 아래 Bollinger Bands®가 어느 정도 가까운 거리에 있으면 가격이 겪고있는 변동성의 정도를 알 수 있습니다. 우리는 그래프의 왼쪽에서 상당히 멀리 떨어져 선이 시작되어 차트의 중간에 접근하면서 수렴하는 것을 볼 수 있습니다. 서로 거의 접촉 한 후 다시 분리되어 변동성이 큰 기간과 변동성이 낮은 기간을 보여줍니다. (자세한 내용은 Bollinger Bands®의 기본 사항을 참조하십시오.)
볼 링거 밴드 (Bollinger Bands®)는 잘 알려져 있으며 미래에 일어날 일에 대해 많은 것을 말해 줄 수 있습니다. 좁은 범위 내에서 이동 한 후에 주가가 변동성을 경험할 가능성이 높다는 것을 알면 해당 주식은 거래 감시 목록에 올릴 가치가 있습니다. 브레이크 아웃이 발생하면 주식은 날카로운 움직임을 경험하게 될 것입니다. 예를 들어 Hansen (Nasdaq : HANS)이 차트의 중간에서 낮은 변동성 범위 (위 그림 참조)에서 벗어 났을 때 향후 4 개월 동안 가격이 거의 두 배가되었습니다.
ATR은 변동성을 보는 또 다른 방법입니다. 그림 2에서 우리는 Bollinger Bands®에서 보았 듯이 ATR에서 동일한 주기적 동작을 보았습니다 (차트의 맨 아래 부분에 표시). ATR의 낮은 가치에 의해 정의 된 낮은 변동성 기간에는 큰 가격 변동이 따른다.
ATR과 거래.
ATR의 사용은 출입 결정 방법이 무엇이든간에 적용 할 수있는 출입 방법으로 가장 일반적으로 사용됩니다. 한 가지 인기있는 기술은 "Chandelier Exit"로 알려져 있으며 Chuck LeBeau가 개발했습니다. 샹들리에 출구는 당신이 거래를 시작한 이후에 주식이 도달 한 가장 높은 최고 지점 아래에 후행 중지 지점을 배치합니다. 가장 높은 높이와 정지 수준 사이의 거리는 ATR의 몇 배로 정의됩니다. 예를 들어, 우리는 거래가 시작된 이후 ATR 값의 최고치에서 ATR 값의 3 배를 뺄 수 있습니다. 관련 독서를 보려면 트레일 링 스톱 기법을 참조하십시오.
이 후행 중지의 가치는 시장 행동에 따라 빠르게 상승하는 것입니다. 르 보우 (LeBeau)는 "샹들리에가 방의 천정에 매달려있는 것처럼 샹들리에 출구는 우리 무역의 최고점이나 천장에서 매달려 있기 때문에 샹들리에 이름을 선택했습니다."
ATR Advantage.
ATR 브레이크 아웃 시스템은 모든 시간대의 전략으로 사용할 수 있습니다. 그들은 하루 거래 전략으로 특히 유용합니다. 15 분의 시간 프레임을 사용하는 데이 트레이더는 처음 15 분 막대의 마감 가격에서 ATR을 더하거나 뺍니다. 이것은 하루의 엔트리 포인트를 제공하며, 가격이 하루의 첫 번째 막대의 종료 시점으로 돌아 가면 거래가 중단되도록 배치됩니다. 5 분 또는 10 분과 같은 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 이 기술은 예를 들어 전날의 데이터를 포함하는 10주기 ATR을 사용할 수 있습니다. 또 다른 변형은 ATR의 배수를 사용하는 것입니다. ATR은 1/2과 같은 분수에서 3 분의 1까지 다양 할 수 있습니다 (시스템을 수익성있게 만들기에는 거래가 너무 적음). 1990 년 저서 "단기 가격 패턴 및 개방 범위 브레이크와의 데이 트레이딩"에서 Toby Crabel은이 기술이 다양한 상품 및 금융 선물에 적용된다는 사실을 입증했습니다.
일부 거래자는 필터링 된 웨이브 방법론을 채택하고 시장 전환점을 식별하기 위해 비율 이동 대신 ATR을 사용합니다. 이 접근법에서 가격이 가장 낮은 종가에서 3 개의 ATR을 이동하면 새로운 상승 파가 시작됩니다. 상승 파동이 시작된 이후 가격이 최고점에서 3 ATR을 움직일 때마다 새로운 다운 파동이 시작됩니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 여과 된 파도로 서핑하기를보세요.)
IndicatorForex.
기본 링크.
권장 사항 :
트레이딩 시스템에서 ATR (Average True Range)을 사용하는 방법.
Average True Range는 웰즈 와일더 (Welles Wilder)가 개발 한 지표로 유명한 책 '기술 분석의 새로운 개념'에 실 렸습니다. 점의 평균 크기를 계산하는 데 사용됩니다. 평균 범위를 계산할 때 표시기가 간격과 한계 이동을 고려하기 때문에 'True'라는 단어가 이름에 추가됩니다.
생각할 필요가 전혀 없으며, Blue를 구입하고 Red를 판매 할 때 구입하십시오!
표시기 계산.
각 막대에 대해 True Range는 다음 중 최대 값으로 정의됩니다.
1. 고가와 저급의 차이.
2. 이전과 이전의 차이점.
3. 낮은 값과 이전 값의 차이.
이동 평균 (일반적으로 14 기간)이 True Range에서 계산되어 Average True Range가됩니다.
무역 시스템에서 사용하는 방법.
밑면과 꼭지 식별하기.
ATR은 시장에서 잠재적 인 바닥 및 상판을 확인하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 바닥과 꼭대기가 가벼운 양상에서 발생하고 역전을 일으킨다는 가정을 사용하여 ATR을 해석하는 일반적인 방법은 낮은 판독 값을 찾는 것입니다. ATR이 지역 최소값에 해당하는 기간은 가격이 위 또는 아래에 도달했으며 반전하기 쉽다는 것을 나타냅니다.
변화하는 시장 변동성에 적응하기 위해 거래 시스템을 세계화하십시오.
많은 초보자 거래 시스템은 시스템에서 하드 코드 된 솔리드 번호를 매개 변수로 사용하고 있습니다. 예를 들면, 손절매 15 pips, 이익 30 pips 등. 쌍과 상품의 변동성과 수량이 지속적으로 변하기 때문에 이것은 Trading Systems를 만드는 잘못된 태도입니다.
트레이딩 시스템이 상품의 변동하는 변동성을 고려하도록하기 위해 ATR 표시기를 실선 대신 사용할 수 있습니다. 예 : Stop Loss 15 pips 대신 현재 평균 True Range의 30 %. Stop Loss 30 pips 대신 현재 평균 True Range의 60 %. 이렇게하면 시장의 변동성이 급격하게 변화하는 경우 Stop loss와 Take Profit가 자동으로 조정되며 거래 시스템은 계속 이익을 얻습니다.
이것은 또한 시스템을 글로벌하게 만들기 위해 많은 쌍과 상품으로 작업하는 데 매우 중요한 문제입니다. 상수를 사용하는 대신 ATR을 사용하면 더 많은 쌍과 상품에서 시스템을 작동시킬 수 있으므로 잠재적 인 이익이 증가합니다.
ATR은 또한 트레일 링 스톱 로스 (Trailing Stop Loss)를 위해 사용될 수 있습니다. - '샹들리에'스톱 로스라고하는 유명한 트레일 링 스톱 손실 메카니즘은 ATR을 사용하여 트레일 중지 할 핍트의 양을 결정합니다. 통화 쌍이 휘발성이되는 경우를 대비하여 후행 정지가 자체 조정되고 조기 퇴출 및 손실을 방지합니다. 이것은 샹들리에 후행 정지 (Trader Stop)라고도 알려져 있으며, 이는 무역 시스템의 후행 정류장에 대한 잘 알려진 전략입니다.
ATR은 귀하의 거래 시스템에 매우 강력한 추가 기능을 제공 할 수 있습니다. 그것을 사용하는 방법을 배우면 거래 시스템이 향상 될 것입니다.
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ATR (Average True Range) 거래를 사용하는 방법.
ATR (Average True Range) 표시기는 간단한 도구이지만 변동성 측정에 매우 유용합니다. J Welles Wilder가 개발 한 또 다른 지표로 어떤 시장에서도 성공적으로 사용할 수 있습니다.
간단히 말해서, ATR은 증권 또는 증권의 가격 범위를 측정하여 증권의 변동성이 높을수록 ATR이 높아집니다.
ATR은 다음 3 가지 측정 기준 중 가장 큰 것으로 측정됩니다.
현재 하이 - 마이너스 현재 하이 - 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스
이 세 가지 메트릭 중에서 가장 높은 값이 보안의 평균 실제 범위로 표시됩니다. 일반적으로이 숫자는 14 일 이동 평균을 사용하여 다듬어집니다.
보안의 평균 범위를 찾는 것은 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이되는 몇 가지 중요한 함의를 가지고 있습니다.
ATR을 철저히 사용하여 변동성을 교역하십시오.
우선, ATR은 자체적으로 거래 신호로 사용될 수 있습니다. 당신이 며칠 동안 시장을 지켜보고 있으며 변동성이 역사적 평균치에서 크게 떨어 졌음을 발견했다고 가정 해 봅시다. 변동성이 낮은 기간은 어느 방향 으로든 폭발적인 움직임을 선행하기 때문에 ATR이 증가하고 이동 방향으로 거래가 이루어질 때까지 기다릴 수 있습니다. 크로스 오버를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 빠른 ATR (예 : 14 기간)이 느린 ATR (예 : 100 기간)을 교차 할 때 거래를 수행하십시오. 이는 효과적인 탈주 변동성 전략이 될 수 있습니다.
이익 목표를 위해 ATR 사용하기.
하루 거래자의 경우 평균 보안 범위를 아는 것이 시장에서 얼마나 많은 수익 잠재력이 있는지 추정 할 수 있기 때문에 매우 유용합니다.
예를 들어, 지난 14 일 동안의 해당 시장 평균 범위가 단지 80 pips 일 경우 GBPUSD의 무역에서 150 pips의 이익을 기대하는 것은 없습니다. 당신은 단순히 오지 않는 이익을 기다리고 결국 돈을 잃을 것입니다.
더 나은 해결책은 14 일 ATR을 반으로 줄이고 이익 목표로 사용하는 것입니다. 즉 위와 같이 GBPUSD 거래를 체결 한 후에는 약 40 핍의 이익 목표를 부여 할 수 있습니다. 이것은 훨씬 더 안전한 거래 방법입니다.
ATR을 필터로 사용하기.
평균 범위는 거래를 필터링하는 데 사용하기 좋은 지표이기도합니다. 거래자는 일반적으로 돈을 벌기 위해 변동성이 필요합니다. 따라서 다양한 신호를 생성하는 시스템을 사용하는 경우 ATR이 낮은 시스템을 폐기하여 변동성이 낮은 시스템을 필터링 할 수 있습니다. ATR이 가장 높은 시장에 집중하면 가장 많은 움직임을 겪고있는 시장과 가장 높은 수익 잠재력을 가진 시장을 거래 할 수 있습니다.
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ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.
ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명 아래에 더 자세히 나와 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.
트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.
ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.
종합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 분야에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.
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ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격이 채널 내부에서 다시 닫힐 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와는 정 반대입니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음에 시스템이 종료됩니다.
이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 Average True Range를 사용한다는 점이 다릅니다.
예를 들어, 엔트리 임계 값 3 및 종료 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 시스템이 종료되도록합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.
Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.
ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.
ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.
0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.
이 시스템의 사용자 정의 버전.
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가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 비슷한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 줄 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.
우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.
독립적 인 소개 브로커로서 우리는 전 세계 여러 주요 선물위원회 상인과의 관계를 유지합니다. 다양한 청산 관계를 통해 고객에게 광범위한 서비스와 매우 다양한 시장을 제공 할 수 있습니다.
우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.
선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.
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